Stochastické lineárne programovanie — Optimalizácia za neistoty s náhodnými parametrami
Stochastické lineárne programovanie (SLP) rozširuje klasické lineárne programovanie na situácie, kde sú niektoré parametre modelu — náklady, dopyt, dostupnosť zdrojov — neisté a modelované ako náhodné premenné. Optimalizáciou očakávaných nákladov cez pravdepodobnostné rozdelenie scenárov produkuje SLP rozhodnutia, ktoré zostávajú realizovateľné a takmer optimálne v rámci rôznych možných budúcností, nie pre jednu predpokladanú stav sveta.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Dantzig, G. B., & Madansky, A. (1961). On the solution of two-stage linear programs under uncertainty. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, 165–176. link ↗
- Birge, J. R., & Louveaux, F. (1997). Introduction to Stochastic Programming. Springer, New York. ISBN: 9780387982175
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Linear Programming — Optimization under uncertainty with random parameters. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/simulation/stochastic-linear-programming
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Simulácia Monte CarloRozhodovanie↔ compare
- Robustné lineárne programovanieSimulácia↔ compare
- Stochastické dynamické programovanieSimulácia↔ compare
- Stochastické programovanie cieľovSimulácia↔ compare
- Stochastické programovanie so zmiešanými celočíselnými premennýmiSimulácia↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →