Robustná optimalizácia — Optimalizácia v najhoršom prípade
Robustná optimalizácia je rámec matematického programovania, formalizovaný Ben-Talom a Nemirovskim koncom 90. rokov a sprístupnený Bertsimasom a Simom (2004), ktorý nachádza rozhodnutia zaručene fungujúce prijateľne v každom scenári v rámci preddefinovanej množiny neistoty — namiesto predpokladu presne známych hodnôt parametrov. Namiesto optimalizácie pre jeden očakávaný výsledok minimalizuje najhorší možný cieľ naprieč všetkými pravdepodobnými realizáciami neistých údajov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L. & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization. Princeton University Press. ISBN: 9780691143682
- Bertsimas, D. & Sim, M. (2004). The Price of Robustness. Operations Research, 52(1), 35-53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Optimization (Minimax Programming). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/optimization/robust-optimization
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konvexná optimalizáciaOptimalizácia↔ compare
- Evolučná stratégia (CMA-ES)Optimalizácia↔ compare
- Lineárne programovanieOptimalizácia↔ compare
- Stochastická optimalizáciaOptimalizácia↔ compare
- Optimalizácia založená na zástupných modelochOptimalizácia↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →