Záznam dôkazov metódy
Nonlinear Granger Causality
Nonlinear Granger causality extends the classic linear Granger causality framework to detect predictive relationships that operate through nonlinear dynamics. Using nonparametric or semi-parametric statistics based on correlation integrals or kernel density estimation, it identifies whether past values of one variable improve forecasts of another beyond what any linear model can capture.
Zdrojový záznam
Citácie skopírované doslovne zo zdrojového záznamu metódy. Nevyplýva z nich žiadne overenie na úrovni tvrdenia.
Nonlinear Granger Causality Test
Taxonomický záznam metódy · regression-model / econometrics
- Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. · DOI 10.1016/j.jedc.2005.08.008
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, 49(5), 1639-1664. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x
Spracované tvrdenia
Tvrdenia uložené v registri dôkazov, každé s vlastným hodnotením.
Zatiaľ žiadne spracované tvrdenia
Tento pohľad nevymýšľa hodnotenie tvrdenia, ak register žiadne nemá.
Súvisiace metódy
Vygenerované z grafu metód a zobrazené ako vzťahy navrhnuté strojom – nevyplýva z nich žiadne tvrdenie o dôkaze.