Záznam dôkazov metódy

ERS Point-Optimal Test

The Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Point-Optimal test, introduced in their landmark 1996 Econometrica paper, is a near-efficient parametric procedure for testing whether a univariate time series contains a unit root. By first applying GLS detrending at a carefully chosen local-to-unity value and then computing a likelihood-ratio-type statistic, it achieves power close to the Gaussian power envelope—making it one of the most powerful unit-root tests available to applied econometricians.

Sources recorded, not reviewed

Zdrojový záznam

Citácie skopírované doslovne zo zdrojového záznamu metódy. Nevyplýva z nich žiadne overenie na úrovni tvrdenia.

Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test

Taxonomický záznam metódy · hypothesis-test / econometrics

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. · DOI 10.2307/2171846

Otvoriť celú metódu

Spracované tvrdenia

Tvrdenia uložené v registri dôkazov, každé s vlastným hodnotením.

Zatiaľ žiadne spracované tvrdenia

Tento pohľad nevymýšľa hodnotenie tvrdenia, ak register žiadne nemá.

Súvisiace metódy

Vygenerované z grafu metód a zobrazené ako vzťahy navrhnuté strojom – nevyplýva z nich žiadne tvrdenie o dôkaze.

Used in the same domainAugmented Dickey-Fuller Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketDF-GLS Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainPhillips-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.