Бутстреп-симуляция — эмпирическая ресэмплинг-выборка для статистического вывода
Бутстреп-симуляция, введенная Брэдли Эфроном в 1979 году, представляет собой метод вывода, основанный на симуляции, который определяет выборочное распределение практически любой статистики путем многократной ресэмплинг-выборки с возвращением из наблюдаемых данных. Поскольку он не требует параметрических предположений о распределении, он обеспечивает надежную, универсальную альтернативу аналитическим доверительным интервалам и параметрическим тестам гипотез для непрерывных, порядковых, бинарных данных и данных подсчета.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Efron, B. & Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall/CRC. DOI: 10.1201/9780429246593 ↗
- Davison, A.C. & Hinkley, D.V. (1997). Bootstrap Methods and their Application. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511802843 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Bootstrap Simulation (Bootstrap Resampling). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/simulation/bootstrap-simulation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байесовский выводСтатистика↔ compare
- Оценка методом джекknifeСтатистика↔ compare
- Метод Монте-КарлоПринятие решений↔ compare
- Тест перестановок (рандомизация)Статистика↔ compare
- Методы снижения дисперсии для моделирования методом Монте-КарлоИмитационное моделирование↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →