Запись доказательств метода
Time-varying parameter EGARCH model
The TVP-EGARCH model extends Nelson's (1991) Exponential GARCH by allowing the volatility equation's parameters — including the leverage effect coefficient — to drift continuously over time. This makes it possible to capture structural change and regime evolution in financial return volatility without imposing a fixed break date.
Исходная запись
Цитирование скопировано дословно из исходной записи метода. На его основании не делается никаких выводов о проверке на уровне утверждения.
Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model
Таксономическая запись метода · regression-model / econometrics
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. · DOI 10.2307/2938260
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. · ISBN 9781107034723
Курируемые утверждения
Утверждения сохранены в реестре доказательств, каждое со своей оценкой.
Курируемых утверждений еще нет
Этот вид не создает оценку утверждения, если в реестре ее нет.
Связанные методы
Сгенерировано из графа методов и показано как предложенные машиной связи — никаких выводов об утверждениях доказательств не делается.