Structural break Johansen cointegration
The structural break Johansen cointegration test extends the standard maximum-likelihood Johansen procedure to settings where the multivariate time series exhibits level shifts or trend breaks. By incorporating dummy variables or shift regressors into the VECM, the test determines the cointegrating rank without confounding genuine long-run relationships with regime changes.
Исходная запись
Цитирование скопировано дословно из исходной записи метода. На его основании не делается никаких выводов о проверке на уровне утверждения.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. · DOI 10.1016/0165-1889(88)90041-3
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. · DOI 10.1080/07350015.2000.10524884
Курируемые утверждения
Утверждения сохранены в реестре доказательств, каждое со своей оценкой.
Этот вид не создает оценку утверждения, если в реестре ее нет.
Связанные методы
Сгенерировано из графа методов и показано как предложенные машиной связи — никаких выводов об утверждениях доказательств не делается.