Panel Dynamic Panel Data Model
The dynamic panel data model extends standard panel regression by including one or more lagged values of the outcome variable as regressors. Because past outcomes directly predict current outcomes, the model captures persistence and adjustment dynamics — but it also introduces a correlation between the lagged dependent variable and the individual fixed effect, rendering OLS and standard fixed-effects estimators inconsistent. GMM-based approaches developed by Arellano-Bond and Blundell-Bond resolve this problem.
Исходная запись
Цитирование скопировано дословно из исходной записи метода. На его основании не делается никаких выводов о проверке на уровне утверждения.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. · DOI 10.2307/2297968
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. · DOI 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
Курируемые утверждения
Утверждения сохранены в реестре доказательств, каждое со своей оценкой.
Этот вид не создает оценку утверждения, если в реестре ее нет.
Связанные методы
Сгенерировано из графа методов и показано как предложенные машиной связи — никаких выводов об утверждениях доказательств не делается.