Запись доказательств метода

Goldfeld-Quandt Test

The Goldfeld-Quandt test, introduced by Stephen Goldfeld and Richard Quandt in 1965, is a classical diagnostic procedure for detecting heteroskedasticity in OLS regression. It operates by sorting observations according to a variable suspected of driving variance, omitting a central block, fitting separate regressions on the two tail sub-samples, and comparing their residual variances via an F-ratio. The test is particularly well-suited to situations where the error variance is believed to increase or decrease monotonically with an observed regressor.

Sources recorded, not reviewed

Исходная запись

Цитирование скопировано дословно из исходной записи метода. На его основании не делается никаких выводов о проверке на уровне утверждения.

Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity

Таксономическая запись метода · hypothesis-test / econometrics

Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. · DOI 10.1080/01621459.1965.10480811

Открыть полный метод

Курируемые утверждения

Утверждения сохранены в реестре доказательств, каждое со своей оценкой.

Курируемых утверждений еще нет

Этот вид не создает оценку утверждения, если в реестре ее нет.

Связанные методы

Сгенерировано из графа методов и показано как предложенные машиной связи — никаких выводов об утверждениях доказательств не делается.

Used in the same domainBreusch-Pagan Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoWeighted Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainWhite Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.