Testul exact robust al lui Fisher
Testul exact robust al lui Fisher extinde testul exact clasic al lui Fisher pentru tabele de contingență prin aplicarea unor ajustări de corecție conservatoare — cel mai frecvent corecția mid-p — pentru a reduce conservatorismul extrem al testului exact standard. Aceasta produce rate de eroare de Tip I mai bine calibrate, menținând în același timp validitatea în eșantioane mici și rare.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
- Lancaster, H. O. (1961). Significance tests in discrete distributions. Journal of the American Statistical Association, 56(294), 223–234. DOI: 10.1080/01621459.1961.10482105 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fisher's Exact Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/statistics/robust-fishers-exact-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul Chi-pătrat de independențăStatistică↔ compară
- Testul exact al lui FisherStatistică↔ compară
- Testul robust Chi-pătratStatistică↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →