Testul robust Chi-pătrat
Testul robust Chi-pătrat extinde cadrul clasic Pearson Chi-pătrat pentru a rămâne fiabil atunci când ipotezele standard — în special regula numărului minim de observații așteptate în celulă — sunt încălcate. Utilizând statistici de divergență de putere (Cressie & Read, 1984) sau corecții bazate pe reeșantionare, acesta produce inferențe valide pentru tabele de contingență rare, eșantioane mici și date categorice dezechilibrate unde aproximarea Chi-pătrat obișnuită eșuează.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Cressie, N., & Read, T. R. C. (1984). Multinomial goodness-of-fit tests. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 46(3), 440–464. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1984.tb01318.x ↗
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Chi-Square Test of Independence / Goodness-of-Fit. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/statistics/robust-chi-square-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul Chi-pătrat de independențăStatistică↔ compare
- Testul exact al lui FisherStatistică↔ compare
- Testul exact robust al lui FisherStatistică↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →