Bootstrap pe blocuri (blocuri mobile și staționare)
Bootstrap-ul pe blocuri este o metodă de reeșantionare pentru date de serii de timp dependente, autocorelate: în loc să reeșantioneze observații individuale, reeșantionează blocuri întregi de observații consecutive, astfel încât structura de corelație serială să fie păstrată. Varianta cu blocuri mobile a fost introdusă de Künsch (1989), iar varianta staționară de Politis și Romano (1994).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Inferența BootstrapStatistică↔ compare
- Reeșantionarea JackknifeStatistică↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Testul de permutare (randomizare)Statistică↔ compare
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →