R-pătrat ajustat (R²_adj)
R² ajustat este o versiune corectată a coeficientului de determinare care ține cont de numărul de predictori dintr-un model de regresie. Introdus de Henri Theil în 1961, acesta abordează limitarea fundamentală a R² standard: tendința de a crește ori de câte ori este adăugat un predictor, indiferent dacă acel predictor contribuie semnificativ la explicarea variabilei țintă.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Criteriul de Informație Akaike (AIC)Evaluarea modelelor↔ compare
- Criteriul Bayesian de Informație (BIC)Evaluarea modelelor↔ compare
- Eroare Pătratică Medie (MSE)Evaluarea modelelor↔ compare
- R-pătrat (R²)Evaluarea modelelor↔ compare
- Eroarea Medie Pătratică (RMSE)Evaluarea modelelor↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →