Time-varying parameter Arellano-Bond GMM
The time-varying parameter Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) is a dynamic panel estimator that extends the classic Arellano-Bond difference GMM framework by allowing regression coefficients to evolve over time. It addresses both individual fixed effects and the endogeneity of lagged dependent variables, while accommodating structural change and parameter instability across the sample period.
Înregistrare sursă
Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. · DOI 10.2307/2297968
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. · DOI 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x
Afirmații curate
Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.
Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.
Metode conexe
Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.