Teste de Lilliefors para Normalidade
O teste de Lilliefors é um teste de aderência que verifica se uma amostra contínua provém de uma distribuição normal (ou exponencial) quando a média e a variância são desconhecidas e estimadas a partir dos dados. Introduzido por Hubert W. Lilliefors em 1967, ele ajusta os valores críticos do teste de Kolmogorov-Smirnov para que permaneçam válidos uma vez que os parâmetros da distribuição são estimados em vez de conhecidos antecipadamente.
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Fontes
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/lilliefors-test
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- Teste de Normalidade de Anderson-DarlingEstatística↔ compare
- Teste de Fligner-Killeen para Homogeneidade de VariânciasEstatística↔ compare
- Teste da Mediana de MoodEstatística↔ compare
- Teste de Normalidade de Shapiro-WilkEstatística↔ compare
- Teste de Kolmogorov-Smirnov para Duas AmostrasEstatística↔ compare
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