Teste de Normalidade de Anderson-Darling
O teste de Anderson-Darling é um teste de bondade de ajuste de função de distribuição empírica (EDF), introduzido por Anderson e Darling em 1952, que verifica se uma amostra contínua provém de uma distribuição especificada, como a normal, exponencial ou de Weibull. Ao ponderar desvios mais fortemente nas caudas, ele detecta desvios nos extremos da distribuição de forma mais potente que o teste de Kolmogorov-Smirnov.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teste de Fligner-Killeen para Homogeneidade de VariânciasEstatística↔ compare
- Teste de Lilliefors para NormalidadeEstatística↔ compare
- Teste da Mediana de MoodEstatística↔ compare
- Teste de Normalidade de Shapiro-WilkEstatística↔ compare
- Teste de Kolmogorov-Smirnov para Duas AmostrasEstatística↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →