Programação Linear Robusta — Otimização Sob Incerteza

Programação Linear Robusta (RLP) estende a programação linear clássica para lidar com a incerteza nos dados do problema — coeficientes de custo, coeficientes de restrição ou lados direitos — exigindo que as soluções permaneçam factíveis e quase ótimas em todas as realizações dos parâmetros incertos dentro de um conjunto de incerteza definido. Ela substitui suposições probabilísticas por garantias de pior caso, tornando-a prática quando o conhecimento distribucional é limitado.