Programação Linear Bayesiana — Otimizando sob incerteza paramétrica Bayesiana

A Programação Linear Bayesiana (BLP) integra a inferência estatística Bayesiana com a programação linear clássica para lidar com a incerteza em parâmetros do modelo, como coeficientes da função objetivo, coeficientes de restrição ou valores do lado direito. Em vez de tratar os parâmetros como fixos ou governados por limites de pior caso, a BLP utiliza crenças prévias atualizadas por dados para formar distribuições posteriores, que então guiam a formulação e a solução da PL, produzindo decisões ótimas em um sentido probabilístico e informado por dados.