Time-varying parameter AR model
The Time-Varying Parameter Autoregressive (TVP-AR) model extends the classical AR model by allowing its autoregressive coefficients to drift over time, typically as a random walk. Cast as a state-space system, the model captures gradual structural change in the dynamics of a univariate time series without imposing a fixed break date.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. · DOI 10.1016/j.red.2004.10.009
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. · ISBN 978-0262112383
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.