Johansen Cointegration Test
The Johansen procedure is a multivariate cointegration framework, introduced by Søren Johansen in 1991, that tests for long-run equilibrium relationships among several I(1) time series. It determines how many cointegrating vectors link the series and then builds a Vector Error Correction Model (VECM) to describe the short-run dynamics around that equilibrium.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. · DOI 10.2307/2938278
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. · ISBN 978-0198774501
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.