Registro de evidência do método

ERS Point-Optimal Test

The Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Point-Optimal test, introduced in their landmark 1996 Econometrica paper, is a near-efficient parametric procedure for testing whether a univariate time series contains a unit root. By first applying GLS detrending at a carefully chosen local-to-unity value and then computing a likelihood-ratio-type statistic, it achieves power close to the Gaussian power envelope—making it one of the most powerful unit-root tests available to applied econometricians.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origem

Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.

Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test

Registro de método taxonômico · hypothesis-test / econometrics

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. · DOI 10.2307/2171846

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Alegações curadas

Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.

Ainda não há alegações curadas

Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.

Métodos relacionados

Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.

Used in the same domainAugmented Dickey-Fuller Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketDF-GLS Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainPhillips-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.