Bayesian GARCH model
The Bayesian GARCH model combines the GARCH framework for time-varying volatility with Bayesian posterior inference. Instead of maximising a likelihood, it specifies prior distributions for the GARCH parameters and draws from the resulting posterior — typically via Markov chain Monte Carlo (MCMC) — to quantify both point estimates and full uncertainty about volatility dynamics.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. · DOI 10.1016/0304-4076(89)90030-4
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. · DOI 10.1016/S0304-4076(99)00029-9
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.