Filtro de Kalman Não Linear (Unscented Kalman Filter - UKF)

O Filtro de Kalman Não Linear (UKF) é um algoritmo de estimação de estado não linear que aproxima sistemas não lineares sem exigir cálculo explícito de Jacobianos. Introduzido por Julier e Uhlmann em 1997, o UKF utiliza a transformada unscented — um método determinístico para capturar estatísticas de média e covariância através de um conjunto cuidadosamente escolhido de pontos de amostra (pontos sigma) — tornando-o mais preciso que o Filtro de Kalman Estendido (EKF) para sistemas altamente não lineares, ao mesmo tempo que evita o ônus computacional de cálculos de derivadas.