Estudo de Eventos em Painel Robusto
Um estudo de eventos em painel robusto estende o desenho padrão de estudo de eventos em painel aplicando erros padrão robustos a heteroscedasticidade e autocorrelação (HAC) e, onde a adoção de tratamento escalonada existe, estimadores ponderados por interação que permanecem válidos mesmo quando os efeitos do tratamento são heterogêneos entre coortes e períodos de tempo. É amplamente utilizado em pesquisa econômica, financeira e de políticas para rastrear o caminho causal dinâmico de uma intervenção.
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Fontes
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/causal-inference/robust-panel-event-study
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- Diferenças em Diferenças (DiD)Econometria↔ compare
- Diferenças em Diferenças DinâmicasInferência causal↔ compare
- Estudo de Evento em PainelInferência causal↔ compare
- Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelEconometria↔ compare
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