Metody matematyczne i ilościowe

Dziedzina ta (kategoria JEL C) obejmuje matematyczne i statystyczne metody ekonomii — przede wszystkim ekonometrię, czyli zastosowanie wnioskowania statystycznego do danych ekonomicznych w celach pomiarowych, weryfikacyjnych i prognostycznych.

Scope

Obejmuje teorię i metody ekonometryczne (regresja, szeregi czasowe, dane panelowe i mikroekonometria), metody matematyczne i obliczeniowe, teorię gier jako metodę oraz projektowanie eksperymentów, tworząc ilościowy warsztat badawczy stosowany w całej ekonomii.

Sub-topics

• General
• Metody i metodologia ekonometryczna i statystyczna: ogólne
• Modele jednoróżniczkowe • pojedyncze zmienne
• Modele wielorównikowe lub jednoczesne • wiele zmiennych
• Metody ekonometryczne i statystyczne: tematy szczególne
• Modelowanie ekonometryczne
• Metody matematyczne • modele programowania • modelowanie matematyczne i symulacyjne
• Teoria gier i teoria negocjacji
• Metodologia zbierania i estymacji danych • programy komputerowe
• Projektowanie eksperymentów

Core questions

• Jak mierzyć związki ekonomiczne na podstawie danych?
• Jak identyfikować i szacować efekty przyczynowe?
• Jak modelować ekonomiczne szeregi czasowe i dane panelowe?
• Jak rygorystycznie testować hipotezy ekonomiczne?
• Jak wykorzystywać modele do prognozowania?

Key concepts

• Regresja i estymacja
• Identyfikacja i przyczynowość
• Testowanie hipotez
• Heteroskedastyczność i odporne wnioskowanie
• Stacjonarność i kointegracja
• Równania jednoczesne
• Prognozowanie

Key theories

Początki ekonometrii

Ragnar Frisch (który ukuł termin «ekonometria») i Towarzystwo Ekonometryczne postawili sobie za cel zjednoczenie teorii ekonomii, matematyki i statystyki.

Podejście probabilistyczne

Trygve Haavelmo osadził ekonometrię na wyraźnych podstawach probabilistycznych, umożliwiając statystyczne wnioskowanie o związkach ekonomicznych i program równań jednoczesnych.

Odporne wnioskowanie statystyczne

Odporne na heteroskedastyczność błędy standardowe Halberta White'a umożliwiły trafne wnioskowanie bez restrykcyjnych założeń rozkładowych.

Szeregi czasowe i kointegracja

Ramy kointegracji i korekty błędem (error-correction) Roberta Engla i Clive'a Grangera przeobraziły modelowanie niestacjonarnych ekonomicznych szeregów czasowych.

History

Ekonometria wyłoniła się w latach trzydziestych XX wieku wraz z Towarzystwem Ekonometrycznym (Ragnar Frisch) i programem Cowles Commission, a jej statystyczne podstawy stworzył Haavelmo swoim podejściem probabilistycznym (1944). Kolejne etapy kształtowania dyscypliny to ekonometria szeregów czasowych (Box-Jenkins, a następnie kointegracja Engla i Grangera), metody odporne i mikroekonometryczne (Halbert White, James Heckman) oraz współczesna «rewolucja wiarygodności» w identyfikacji przyczynowej.

Debates

Modele strukturalne a metody zredukowane i eksperymentalne

Ekonomiści toczą spór o kompromis między teoriocentrycznymi modelami strukturalnymi a podejściami opartymi na quasi-eksperymentalnej identyfikacji przyczynowej.

Jak postępować z niestacjonarnymi danymi

Obawy o regresje pozorne były motywacją dla sformułowania ram kointegracji i trwającej debaty nad specyfikacją modeli szeregów czasowych.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Czy ekonometria to to samo co statystyka?

Ekonometria stosuje i rozszerza metody statystyczne na specyficzne problemy danych ekonomicznych — danych obserwacyjnych, jednoczesności i konieczności identyfikacji przyczynowych związków ekonomicznych.

Czym jest identyfikacja?

Identyfikacja to pytanie, czy interesujący nas parametr (np. efekt przyczynowy) może zostać w zasadzie odtworzony z danych i przyjętych założeń — niezależnie od precyzji jego estymacji.