Metodebevisregister
State Space Model
A state space model is a general time series framework that describes a series through unobserved (latent) state variables linked by a measurement equation and a transition equation, with the states estimated in real time by the Kalman filter. Developed in the state space tradition of Harvey (1990) and Durbin & Koopman (2012), it nests ARIMA and exponential smoothing as special cases.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
State Space Model (Kalman Filter)
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · DOI 10.1017/CBO9781107049994
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. · DOI 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.