Metodebevisregister
Panel Granger Causality
The Panel Granger Causality test examines whether past values of one variable help predict another variable across multiple cross-sectional units observed over time. It extends the classical Granger causality framework to panel data, accounting for cross-sectional heterogeneity and enabling more powerful inference by pooling information across units.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Panel Data Granger Causality Test
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. · DOI 10.1016/j.econmod.2012.02.014
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. · DOI 10.2307/1913103
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.