Methodenbewijsdossier

Realized Volatility

Realized volatility estimates an asset's variance directly from high-frequency intraday returns rather than from a parametric latent process. The Heterogeneous Autoregressive (HAR) model of Corsi (2009), building on the realized-volatility framework of Andersen, Bollerslev, Diebold and Labys (2003), forecasts this measure by combining daily, weekly, and monthly volatility components, and is a strong alternative to GARCH for volatility prediction.

Sources recorded, not reviewed

Bronrecord

Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.

Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model

Taxonomisch methodendossier · regression-model / finance

Volledige methode openen

Gecureerde claims

Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.

Nog geen gecureerde claims

Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.

Gerelateerde methoden

Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJohansen Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLong-Memory Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Volatility Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.