Panel Quantile-on-Quantile Regression
Panel quantile-on-quantile (QQ) regression jointly maps any quantile of the outcome distribution onto any quantile of the predictor distribution across multiple cross-sectional units observed over time. It generalises Sim and Zhou's (2015) cross-sectional QQ framework to a panel setting, revealing a full dependence surface rather than a single average effect, while accounting for individual heterogeneity through fixed or random effects correction.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. · DOI 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. · DOI 10.2307/1913643
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.