Bootstrap Blok (Blok Bergerak dan Pegun)
Bootstrap blok ialah kaedah pensampelan semula untuk data siri masa yang bersandar dan mempunyai autokorelasi: bukannya pensampelan semula pemerhatian tunggal, ia pensampelan semula keseluruhan blok pemerhatian berturutan supaya struktur korelasi siri terpelihara. Varian blok bergerak diperkenalkan oleh Künsch (1989) dan varian pegun oleh Politis dan Romano (1994).
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Inferens BootstrapStatistik↔ compare
- Resampling JackknifeStatistik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Permutasi (Pemerolehan Rawak)Statistik↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →