Kaedah Matematik dan Kuantitatif

Bidang ini (kategori JEL C) merangkumi kaedah matematik dan statistik dalam ekonomi — terutamanya ekonometrik (econometrics), iaitu penerapan inferens statistik terhadap data ekonomi bagi tujuan pengukuran, pengujian, dan ramalan.

Scope

Bidang ini merangkumi teori dan kaedah ekonometrik (regresi, siri masa, panel, dan mikroekonometrik), kaedah matematik dan pengiraan, teori permainan sebagai kaedah, serta reka bentuk eksperimen, menyediakan peralatan kuantitatif yang digunakan di seluruh bidang ekonomi.

Sub-topics

• General
• Kaedah dan Metodologi Ekonometrik dan Statistik: Umum
• Model Persamaan Tunggal • Pemboleh ubah Tunggal
• Model Pelbagai atau Persamaan Serentak • Pelbagai Pemboleh ubah
• Kaedah Ekonometrik dan Statistik: Topik Khas
• Pemodelan Ekonometrik
• Kaedah Matematik • Model Pengaturcaraan • Pemodelan Matematik dan Simulasi
• Teori Permainan dan Teori Tawar-menawar
• Metodologi Pengumpulan Data dan Penganggaran Data • Program Komputer
• Reka Bentuk Eksperimen

Core questions

• Bagaimana hubungan ekonomi dapat diukur daripada data?
• Bagaimana kesan kausal dapat dikenal pasti dan dianggarkan?
• Bagaimana siri masa dan panel ekonomi harus dimodelkan?
• Bagaimana hipotesis ekonomi diuji dengan ketat?
• Bagaimana model digunakan untuk membuat ramalan?

Key concepts

• Regresi dan penganggaran
• Pengenalpastian dan kausaliti
• Pengujian hipotesis
• Heteroskedastisiti dan inferens teguh
• Pestasioneran dan kointegrasi
• Persamaan serentak
• Ramalan

Key theories

Pengasasan ekonometrik

Frisch (yang mencipta istilah «ekonometrik») dan Persatuan Ekonometrik bertujuan menyatukan teori ekonomi, matematik, dan statistik.

Pendekatan kebarangkalian

Haavelmo menyusun semula ekonometrik atas asas kebarangkalian yang eksplisit, membolehkan inferens statistik tentang hubungan ekonomi dan program persamaan serentak.

Inferens teguh (robust inference)

Ralat piawai yang konsisten dengan heteroskedastisiti («teguh») oleh White membolehkan inferens yang sah tanpa andaian taburan yang kuat.

Siri masa dan kointegrasi

Kerangka kointegrasi dan pembetulan ralat Engle dan Granger mengubah pemodelan siri masa ekonomi bukan pegun.

History

Ekonometrik muncul pada 1930-an dengan Persatuan Ekonometrik (Frisch) dan program Suruhanjaya Cowles, diasaskan secara statistik oleh pendekatan kebarangkalian Haavelmo (1944). Ekonometrik siri masa (Box-Jenkins, kemudian kointegrasi Engle-Granger), kaedah teguh dan mikroekonometrik (White, Heckman), serta «revolusi kredibiliti» moden dalam inferens kausal telah menyusun semula bidang ini secara berturutan.

Debates

Kaedah struktur berbanding kaedah bentuk terkurang atau eksperimen

Para ekonom memperdebatkan pertukaran antara model struktur berteraskan teori dengan pendekatan berasaskan reka bentuk dan kuasi-eksperimental untuk pengenalpastian kausal.

Cara menangani data tidak pegun

Kebimbangan regresi palsu mendorong kerangka kointegrasi dan perbahasan berterusan mengenai spesifikasi siri masa.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Adakah ekonometrik sama dengan statistik?

Ekonometrik menerapkan dan mengembangkan kaedah statistik untuk masalah khusus data ekonomi — data pemerhatian, serentak, dan keperluan mengenal pasti hubungan ekonomi kausal.

Apakah pengenalpastian?

Pengenalpastian ialah sama ada sesuatu parameter yang diminati (contohnya, kesan kausal) dapat pada dasarnya diperoleh semula daripada data dan andaian, terpisah daripada ketepatan penganggaran.