Robustā korelācija (Spīrmena, Kendala un bivida)
Robustā korelācija ir asociācijas mēru saime, kas ir noturīga pret novirzēm, aptverot Spīrmena rangu korelāciju, Kendala tau un bivida vidējo korelāciju. Balstoties uz robustās statistikas tradīciju, ko aprakstījuši Vilkokss (Wilcox, 2012) un Ševļakovs un Oja (Shevlyakov & Oja, 2016), tā mēra, cik cieši divi mainīgie virzās kopā, neļaujot dažiem ekstremāliem punktiem izkropļot rezultātu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. & Oja, H. (2016). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Correlation (Spearman, Kendall, and Biweight). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/statistics/robust-correlation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kendall Tau ranga korelacijas koeficientsStatistika↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Pīrsona momentu korelācijas koeficientsStatistika↔ compare
- Kvantīļu regresijaEkonometrija↔ compare
- Spīrmena ranga sakarības koeficientsStatistika↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →