Bejesa hī kvadrāta tests
Bejesa hī kvadrāta tests novērtē neatkarību vai atbilstību frekvenču tabulās, izmantojot Bejesa faktorus, nevis klasiskās p-vērtības. Tas kvantificē pierādījumus par vai pret saistību starp kategoriskiem mainīgajiem, atjauninot iepriekšējos uzskatus ar novērotajiem skaitļiem un sniedzot koeficientu, kas līdzīgs izredzēm un atšķir "pierādījumu trūkumu" no "pierādījumiem par efekta neesamību".
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Good, I. J. (1967). A Bayesian significance test for multinomial distributions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 29(3), 399–418. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1967.tb00705.x ↗
- Jamil, T., Ly, A., Morey, R. D., Love, J., Marsman, M., & Wagenmakers, E.-J. (2017). Default 'Gunel and Dickey' Bayes factors for contingency tables. Behavior Research Methods, 49(2), 638–652. DOI: 10.3758/s13428-016-0739-8 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Chi-Square Test of Independence. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/statistics/bayesian-chi-square-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Beijesa Fišera precīzais testsStatistika↔ compare
- Beieziešu neatkarīgo paraugu t-testsStatistika↔ compare
- Hipotēzes neatkarības $\chi^2$ testsStatistika↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →