Metodes pierādījumu reģistrs
Credit Valuation Adjustment
Credit Valuation Adjustment (CVA) is the market price of counterparty credit risk embedded in over-the-counter (OTC) derivatives. CVA measures the loss from counterparty default, accounting for both the probability of default and the exposure at that time. It has become a key component of derivative valuation and risk management since the 2008 financial crisis.
Avota reģistrs
Atsauces kopētas tieši no metodes avota reģistra. Tās nenozīmē nekādu apgalvojumu līmeņa verifikāciju.
Credit Valuation Adjustment (CVA)
Taksonomiskās metodes reģistrs · regression-model / quantitative-finance
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. · URL
- Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. · URL
Kurēti apgalvojumi
Apgalvojumi saglabāti pierādījumu reģistrā, katram ar savu novērtējumu.
Vēl nav kurētu apgalvojumu
Šis skatījums neizgudro apgalvojumu novērtējumu, ja reģistrā tā nav.
Saistītās metodes
Ģenerēts no metodes grafika un parādīts kā mašīnas ieteiktas attiecības — netiek izvirzīts neviens pierādījumu apgalvojums.