방법 증거 기록
Panel VAR
Panel VAR extends the vector autoregression model to panel data, modelling the dynamic interactions among several variables while controlling for cross-unit heterogeneity through fixed effects. It was introduced by Holtz-Eakin, Newey and Rosen in 1988 and produces impulse-response functions and variance decompositions at the panel level.
원본 기록
방법의 원본 기록에서 그대로 복사된 인용입니다. 이로부터 수준별 검증이 추론되지 않습니다.
Panel Vector Autoregression
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. · DOI 10.2307/1913103
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. · DOI 10.1177/1536867X1601600314
큐레이션된 주장
각각 자체 평가와 함께 증거 원장에 유지된 주장입니다.
아직 큐레이션된 주장이 없습니다
원장에 주장 평가가 없는 경우 이 보기에서는 주장 평가를 만들지 않습니다.
관련 방법
방법 그래프에서 생성되었으며 기계가 제안한 관계로 표시됩니다 — 증거 주장이 추론되지 않습니다.