방법 증거 기록
Cross-Quantilogram
The cross-quantilogram extends the cross-correlogram concept to quantile pairs of two time series, measuring dependence at different quantile levels. Introduced by Linton and Whang (2012), it captures how shocks at specific quantile levels in one series relate to movements in another, enabling asymmetric dependence analysis. This approach is particularly valuable when downside and upside risk correlations differ materially.
원본 기록
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Cross-Quantilogram Analysis
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. · URL
- Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. · URL
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