Bayesian methodsBayesian / computational
강건 입자 필터
강건 입자 필터는 비선형, 비가우시안 시스템에서 은닉 상태를 추적하면서 이상치 및 모델 오류에 대한 저항성을 유지하는 순차 몬테카를로 방법입니다. 표준 가우시안 우도 함수를 꼬리가 두꺼운 또는 영향이 제한된 확률 밀도로 대체하여, 이상 관측값의 중요도를 낮추어 상태 추정치를 벗어나게 하지 않습니다.
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출처
- Ristic, B., Arulampalam, S. & Gordon, N. (2004). Beyond the Kalman Filter: Particle Filters for Tracking Applications. Artech House. ISBN: 978-1580536318
- Hurzeler, M. & Kunsch, H. R. (1998). Monte Carlo approximations for general state-space models. Journal of Computational and Graphical Statistics, 7(2), 175-193. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Particle Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/bayesian/robust-particle-filter
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