Regression model
アンダーソン-ダーリング正規性検定
アンダーソン-ダーリング検定は、1952年にアンダーソンとダーリングによって導入された経験分布関数(EDF)の適合度検定であり、連続標本が正規分布、指数分布、ワイブル分布などの指定された分布から得られたものであるかどうかを検証する。裾のずれをより重く重み付けすることにより、コルモゴロフ-スミルノフ検定よりも強力に分布の極端におけるずれを検出する。
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出典
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/anderson-darling-test
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