手法証拠記録
Time-varying parameter Toda-Yamamoto causality
The TVP Toda-Yamamoto causality test combines Toda and Yamamoto's (1995) augmented VAR approach — which handles possibly integrated or cointegrated series without pre-testing for unit roots — with time-varying parameters, allowing causal relationships between variables to shift across different periods rather than remaining fixed throughout the sample.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. · DOI 10.1016/0304-4076(94)01616-8
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. · URL
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。