手法証拠記録
Structural Break Hausman Test
The Structural Break Hausman Test extends the classical Hausman (1978) specification test to panel or time-series settings where the data-generating process shifts at one or more break points. By detecting structural breaks first and then running the Hausman comparison within each regime, researchers can reliably choose between fixed effects and random effects estimators even when the underlying relationship changes over time.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Hausman Specification Test with Structural Break Correction
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. · DOI 10.2307/1913827
- Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. · URL
キュレーションされた主張
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関連手法
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