手法証拠記録
Robust Quantile-on-Quantile Regression
Robust Quantile-on-Quantile Regression extends the QQ framework of Sim and Zhou (2015) by adding resistance to outliers and heavy-tailed distributions. It estimates how each quantile of one variable responds to each quantile of another, producing a full dependence surface while guarding against leverage points that can distort standard QQ estimates.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Robust Quantile-on-Quantile Regression
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. · DOI 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
- Quantile regression. Wikipedia. · URL
キュレーションされた主張
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関連手法
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