手法証拠記録
Robust Granger Causality
Robust Granger causality extends the classic Granger causality framework by using bootstrap-based or heteroscedasticity-robust critical values rather than asymptotic chi-squared tables. This makes the test reliable in finite samples and when the data exhibit non-normality, heteroscedasticity, or near-integration, settings where the standard F- or Wald-based test is known to over-reject.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Robust Granger Causality Test
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: Theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489–1500. · DOI 10.1080/00036840500405763
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438. · DOI 10.2307/1912791
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。