手法証拠記録
Extreme Value Theory
Extreme Value Theory is a statistical framework for modelling the rare events that live in the tail of a probability distribution. As developed in Coles (2001) and applied to risk by McNeil, Frey & Embrechts (2005), it offers two standard routes: the Generalized Extreme Value (GEV) distribution for block maxima and the Generalized Pareto Distribution (GPD), used in the peaks-over-threshold approach, for exceedances above a high threshold.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold)
分類的手法記録 · regression-model / finance
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. · ISBN 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. · ISBN 978-0691122557
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。