手法証拠記録
Durbin-Watson Test
The Durbin-Watson test, developed by James Durbin and Geoffrey Watson in 1950–1951, detects first-order serial correlation in the residuals of a linear regression. Its statistic ranges from 0 to 4, with a value near 2 indicating no autocorrelation, values toward 0 indicating positive autocorrelation, and values toward 4 indicating negative autocorrelation. It remains one of the most reported regression diagnostics despite well-known limitations.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. · DOI 10.2307/2332391
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. · DOI 10.2307/2332325
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
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