手法証拠記録
Bayesian VAR
Bayesian VAR adds Minnesota or other prior distributions to a vector autoregressive model to control over-parameterisation. Introduced by Litterman (1986) and extended to high dimensions by Bańbura, Giannone and Reichlin (2010), it outperforms classical VAR on short series and high-dimensional macroeconomic forecasts.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Bayesian Vector Autoregression
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. · DOI 10.1080/07350015.1986.10509491
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. · DOI 10.1002/jae.1137
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。