手法証拠記録
ARDL Bounds Test
The ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and Smith in 2001. Unlike the Johansen procedure, it remains valid whether the variables are I(0), I(1) or a mix of the two, and it is more reliable than Johansen in small samples of roughly 30 to 80 observations.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. · DOI 10.1002/jae.616
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. · DOI 10.1080/00036840500278103
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。