Bayesian methodsBayesian / computational
時系列ベイズ推論
時系列ベイズ推論は、ベイズの定理を時系列順の観測に逐次的に適用し、各タイムステップで隠れ状態とモデルパラメータの完全な確率分布を維持する。この枠組みは、状態空間モデル、動的線形モデル、粒子フィルタを統一し、フィルタリング（リアルタイム）と回顧的平滑化の両タスクに対して校正された不確実性を提供する。
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出典
- West, M. & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
- Prado, R. & West, M. (2010). Time Series: Modeling, Computation, and Inference. CRC Press. ISBN: 978-1420093360
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Inference for Time Series Models. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/bayesian/time-series-bayesian-inference
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