Bayesian methodsBayesian / computational

動的変分推論

動的変分推論は、潜在状態の時間的順序を尊重する構造化された近似事後分布を仮定することにより、変分推論フレームワークを逐次的および時系列の設定に拡張する。これは、隠れ状態が時間とともにどのように進化するかについての生成モデルと、観測されたシーケンスをそれらの潜在状態にマッピングする認識ネットワークを共同で学習し、逐次的な証拠下限(ELBO)を最適化する。

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出典

  1. Krishnan, R. G., Shalit, U., & Sontag, D. (2015). Deep Kalman Filters. NIPS 2015 Workshop on Advances in Approximate Bayesian Inference. link
  2. Bayer, J., & Osendorfer, C. (2014). Learning Stochastic Recurrent Networks. NIPS 2014 Workshop on Advances in Variational Inference. link

このページの引用方法

ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Variational Inference for Sequential Latent Variable Models. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/bayesian/dynamic-variational-inference

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ScholarGateDynamic Variational Inference (Dynamic Variational Inference for Sequential Latent Variable Models). 2026-06-15に以下より取得 https://scholargate.app/ja/bayesian/dynamic-variational-inference · データセット: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026