Analisi Canonica delle Correlazioni Robusta (CCA Robusta)

L'analisi canonica delle correlazioni robusta estende la CCA classica sostituendo la matrice di covarianza campionaria standard con uno stimatore robusto — come il Minimum Covariance Determinant (MCD) o lo stimatore S — in modo che le osservazioni anomale non distorcano le correlazioni canoniche stimate e le variate canoniche tra due insiemi di variabili.