Test di Lilliefors per la Normalità
Il test di Lilliefors è un test di bontà dell'adattamento che verifica se un campione continuo proviene da una distribuzione normale (o esponenziale) quando media e varianza sono ignote e stimate dai dati. Introdotto da Hubert W. Lilliefors nel 1967, esso adatta i valori critici del test di Kolmogorov-Smirnov in modo che rimangano validi una volta che i parametri della distribuzione sono stati stimati anziché conosciuti a priori.
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Fonti
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/lilliefors-test
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- Test di normalità di Anderson-DarlingStatistica↔ compare
- Test di Fligner-Killeen per l'omogeneità delle varianzeStatistica↔ compare
- Test del Mediano di MoodStatistica↔ compare
- Test di normalità di Shapiro-WilkStatistica↔ compare
- Test di Kolmogorov-Smirnov a due campioniStatistica↔ compare
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